Uma Introdução à Negociação Algorítmica: Estratégias Básicas a Avançadas O interesse na negociação algorítmica está crescendo de forma massiva, mais rápida e melhor para controlar do que a negociação padrão, permite que você 8216pre-think8217 o mercado, a execução de matemática complexa em tempo real e tomar as necessárias Decisões baseadas na estratégia definida. Nós não estamos mais limitados por humanos 8216bandwidth8217. O custo sozinho (estimado em 6 cêntimos por ação manual, 1 centavo por ação algorítmica) é um motor suficiente para impulsionar o crescimento da indústria. De acordo com a empresa de consultoria, Aite Group LLC, empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. A negociação algorítmica está se tornando a força vital da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo-a-passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento de negociação algorítmica específica e utilizável. Ele fornece informações básicas que levam a um trabalho mais avançado, definindo os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, suas forças, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados. Usando algoritmos reais que têm sido utilizados em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes visto para o comércio de suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos com comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, portanto, para os leitores mais aventureiros, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados no Excel no CD ROM acompanhante, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram utilizados na negociação em tempo real. Declaração de Missão viii PARTE I INTRODUÇÃO ÀS ALGORITAS DE NEGOCIAÇÃO Prefácio à Parte I 3 2 Tudo Sobre Algoritmos de Negociação que Você Precisou Saber. 9 3 Algos Definido e Explicado 11 4 Quem Usa e Provê Algos 13 5 Por que eles Tornam-se Tão Rápido assim 17 6 Algos Atualmente Popular 19 7 Uma Visão Perspectiva de uma Empresa de Nível 1 25 8 Como Usar Algos para Comerciantes Individuais 29 9 Como Optimizar o comerciante individual Algos 33 10 O futuro ndash Para onde vamos a partir daqui 37 PARTE II OS MÉTODOS DE NEGOCIAÇÃO LESHIK-CRALLE Prefácio à Parte II 41 11 Nossa Nomenclatura 49 12 Ferramentas de Matemática 53 13 Statistics Toolbox 61 14 Data ndash Símbolo, Data, Volume, Preço 67 15 Excel Mini Seminário 69 16 Gráficos Excel: Como Ler e Construí-los 75 17 Nossas Métricas ndash Algometrics 81 18 Clusters de Personalidade de Ações 85 19 Seleção de uma Coorte de Ações Negociáveis 89 20 Perfil de Ações 91 21 Propriedades Estilísticas de Mercados de Acções 93 22 Volatilidade 97 23 Retorna teoria de ndash 101 24 Benchmarks e Medidas de Desempenho 103 25 Nossos Algoritmos de Negociação Descrito ndash ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. O ALPHA-1 Algo Expressado em Linguagem de Função Excel 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 E V2 110 3. ALPHA-3 (O Oscilador Leshik-Cralle) 112 4. ALPHA-4 (High Frequency Real-Time Matrix) 112 5. ALPHA-5 (Firedawn) 113 6. ALPHA-6 (Peão Geral) 113 7. A Parada de Proteção de Capital Adaptativa LC 114 26 Parâmetros e Como Ajustá-los 115 27 Análise Técnica (TA) 117 28 Heurística, AI, Artificial Redes Neurais e Outras Avenidas a Explorar 125 29 Como Desenvolvemos uma Alfa Comercial Algo 127 30 Do Hipótese Eficiente do Mercado à Teoria Prospectiva 133 31 O Caminho do Caos (ou Ciência Não-linear) 139 32 Economia da Complexidade 143 33 Corretores 147 34 Plataformas de Gestão de Ordens E Sistemas de Execução de Ordens 149 35 Fornecedores de Alimentação de Dados, Tempo Real, Histórico 151 36 Conectividade 153 37 Exemplos de Especificação de Hardware 155 38 Breve Dissipação Filosófica 157 39 Fontes de Informação 159 Apêndice A Listrsquo de Usuários e Fornecedores de Algo 165 Apêndice B 179 Edward Leshik passou os últimos 12 anos negociando sua própria conta e pesquisando a microeconomia dos mercados da NASDAQ e da Bolsa de Valores de Nova York. Anteriormente, era CEO de uma empresa de eletrônicos, fornecendo produtos eletrônicos de ponto de venda para grandes varejistas como Sears e Sunoco no Canadá e Allied Breweries no Reino Unido, onde adquiriu experiência eletrônica considerável e foi o primeiro a automatizar uma linha de montagem usando eletrônicos no mercado. REINO UNIDO. Sua formação acadêmica principal é em matemática e física e ele tem um grande interesse nas teorias de Universalidade e Complexidade como aplicado aos mercados. Ele está desenvolvendo um sistema de negociação algorítmica totalmente automatizado com sua co-autora Jane Cralle. Jane Cralle começou sua carreira na corretora de ações da PaineWebber, e mais tarde passou 22 anos na Linker Capital Management Inc., gerenciando as contas de indivíduos de alto patrimônio líquido. Ela tem um amplo conhecimento dos mercados e é um comerciante especialista e investidor - sua vasta experiência é inestimável medição da evolução do mercado. Ela está atualmente pesquisando e desenvolvendo um sistema automatizado de negociação algorítmica com Edward, e sua especialidade de análise de cluster dos componentes do índice SampP é um trabalho em andamento de fundo para um livro proposto intitulado Stocks e suas Personalidades. Jane vive em Louisville com seu marido, Rick Kremer, e três filhos, Sarah, Morgan e Jack. Negociação algorítmica: uma breve introdução Negociação algorítmica é o ato de fazer negócios em um mercado, baseado puramente em instruções geradas por algoritmos quantitativos. Cada algoritmo é suposto ter acesso aos preços atuais e históricos de instrumentos que podem ser comprados e vendidos, e pode executar quaisquer cálculos que quer com base nesses preços. Em muitos casos, um algoritmo será codificado em alguma linguagem de programação e será executado como um aplicativo que coloca suas próprias ordens, mas não tem que fazer isso. Por exemplo, uma pessoa poderia fazer negócios de acordo com a prescrição de um algoritmo. (Nota: O significado original da frase trading quotalgorithmic no setor financeiro foi diferente. Ele simplesmente se refere ao ato de usar um algoritmo para dividir uma grande ordem, a fim de reduzir o impacto no mercado e, assim, melhorar a execução. Essa atividade é realmente apenas Um caso muito especial do ato mais geral de usar algoritmos para fazer decisões de negociação. Eu acredito que a definição original é muito estreita, e banaliza as atividades de negociação muito mais interessante que pode ser realizado sob o controle de algoritmos. Portanto, eu prefiro muito a A negociação algorítmica é realizada por fundos de hedge e grupos de negociação proprietários, mas também pode ser realizada por Um indivíduo com uma conta de negociação com um corretor. Tudo o que é necessário é um computador razoavelmente bom, um corretor (eu uso Interactive Brokers, mas há muitos outros que você poderia usar) e uma fonte de dados históricos. (Eu também uso Interactive Brokers para isso, mas eles são principalmente um corretor, em vez de um provedor de dados, e você pode encontrar melhores fontes de dados históricos, dependendo do seu orçamento e requisitos.) Se você deseja automatizar o seu algoritmo de negociação, que é , Fazer o seu computador encomendas para você, então você também vai precisar de boas habilidades de programação e uma interface de programação de aplicativos (API) de seu corretor. A API normalmente inclui bibliotecas e documentação que lhe permitem conectar seu próprio programa diretamente ao corretor para automatizar a colocação de pedidos, recuperar dados históricos, etc. O comércio algorítmico é muito diferente do ato de colocar negócios com base em (a) uma crença pessoal Que algo é overunder-priced, (b) intuição-intuição, (c) um desejo compulsivo de jogar. A maioria dos comerciantes iniciantes começam a usar um ou mais desses estilos, e perdem somas substanciais de dinheiro antes de parar. Vou me referir a negócios com base em (a), (b) ou (c) como negócios discricionários. Algumas pessoas têm a capacidade de ganhar dinheiro usando gut-instintos para colocar negócios, mas essas pessoas normalmente passaram muito tempo de negociação e estudar o mercado. É uma maneira muito perigosa de começar uma carreira comercial. Para mais detalhes, siga os links abaixo. Introdução à negociação algorítmica: Estratégias básicas a avançadas Sobre este livro O interesse na negociação algorítmica está crescendo maciçamente - é mais barato, mais rápido e melhor para controlar do que a negociação padrão, permite que você pré-pense o Mercado, executando matemática complexa em tempo real e tomar as decisões necessárias com base na estratégia definida. Nós não estamos mais limitados pela largura de banda humana. O custo sozinho (estimado em 6 cêntimos por ação manual, 1 centavo por ação algorítmica) é um motor suficiente para impulsionar o crescimento da indústria. De acordo com a empresa de consultoria, Aite Group LLC, empresas de comércio de alta freqüência sozinho representam 73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, apesar de representar apenas cerca de 2 do total de empresas que operam nos mercados dos EUA. A negociação algorítmica está se tornando a força vital da indústria. Mas é uma indústria secreta com poucos dispostos a compartilhar os segredos de seu sucesso. O livro começa com um guia passo-a-passo para negociação algorítmica, desmistificando este assunto complexo e fornecendo aos leitores um conhecimento de negociação algorítmica específica e utilizável. Ele fornece informações básicas que levam a um trabalho mais avançado, definindo os algoritmos de negociação atuais, os conceitos básicos de seu projeto, o que eles são, como eles funcionam, como eles são usados, suas forças, suas fraquezas, onde estamos agora e para onde estamos indo . O livro, em seguida, passa a demonstrar uma seleção de algoritmos detalhados, incluindo a sua implementação nos mercados. Usando algoritmos reais que têm sido utilizados em leitores de comércio ao vivo têm acesso a funcionalidade de negociação em tempo real e pode usar os algoritmos nunca antes visto para o comércio de suas próprias contas. Os mercados são sistemas adaptativos complexos com comportamento imprevisível. À medida que os mercados evoluem, os designers algorítmicos precisam estar constantemente conscientes de quaisquer mudanças que possam afetar seu trabalho, portanto, para os leitores mais aventureiros, há também uma seção sobre como projetar algoritmos de negociação. Todos os exemplos e algoritmos são demonstrados em Excel no CD ROM acompanhante, incluindo exemplos algorítmicos reais que foram utilizados na negociação em tempo real. Sumário Copyright cópia 1999-2017 John Wiley ampères Sons, Inc. Todos os direitos reservados. Sobre a Wiley Wiley Wiley Job Network
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